Неопределенность в экономике: понятия и положения

Кузьмин Е.А.

УДК 30
ББК 66.041

В статье автором систематизируются представления о неопределенности в организационно-экономических системах, приводятся и обосновываются гипотезы о трансформации  неопределенности, каскадности цикла неопределенности и рисков, а также об априорной и апостериорной взаимосвязи риска и неопределенности. В работе также акцентируется внимание на необходимость формирования нового научного направления  в теории управления – «превентивного управления неопределенностью», которое противопоставляется распространенному в научной среде направлению как «управление в условиях неопределенности».   Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 12-06-31031 мол_а.

Ключевые слова: информированностьнегэнтропиянеопределенностьопределенностьорганизационно-экономические системыэнтропия.

Анализируя и характеризуя современное развитие общества, можно говорить о том, что сложность социально-экономического взаимодействия неуклонно возрастает. Априорно сложность приводит к тому, что в организационно-экономических и социально-экономических системах пропорционально возрастает неопределенность, способная повлиять на механизм реализации взаимодействия между субъектами систем. Впоследствии, рост неопределенности, достигая некоторого критического уровня, может повлиять не только на механизм взаимодействия в системе, но и поставить вопрос о дальнейшем ее существовании как целостной структуры. При этом, одновременное увеличение масштабов данного взаимодействия и сложности приводит к тому, что социально-экономическая система развивается по экспонентному закону. В этой связи прослеживается актуальная научная проблема по сглаживанию экспоненциального роста неопределенности с ростом социально-экономического взаимодействия.

Поиск подходов к нивелированию обозначенной научной проблемы становится возможным при решении ряда более узких научных задач. Главная цель исследования неопределенности заключается в формировании методов, средств и инструментов превентивного управления неопределенностью для организационно-экономических систем. Достижение такой цели невозможно без уточнения значения категории «неопределенность», поскольку именно от того в каком ракурсе  воспринимается неопределенность строятся предположения об ее  оценке и расчете, возможности управления неопределенностью, а также теоретическому обоснованию ответной реакции на превентивные меры управления.  

 

2. Обоснование актуальности и значимости исследования

Универсальность термина «неопределенность» позволяет его использовать во многих сферах жизнедеятельности общества: от социально-экономических до технических систем (подсистем и элементов). В данной связи интересным моментом является проведение анализа публикационной активности ученых и специалистов, посвятивших свои работы теме «неопределенности», как то в социально-экономическом, организационно-экономическом или технико-технологическом плане. Фактор публикационной активности демонстрирует на прямую возрастающий или снижающийся интерес к рассматриваемой теме исследования.

Учитывая, что большая часть научных публикаций в предметной области настоящего исследования издана зарубежными учеными, то совершенно необходимым является анализ публикационной активности как в России, так в зарубежных странах. Первичным звеном анализа выступают научные труды, изданные за рубежом. Автором в целях изучения тематики публикаций ученых, посвященных теме неопределенности, была взята база научных публикаций ScienceDirect, которая составляет основу индекса научного цитирования Scopus. Анализ публикационной активности отечественных ученых и специалистов по теме «неопределенности» проводился по Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ), составляемый Научной электронной библиотекой.

Результаты анализа являются, по мнению автора, весьма неоднозначными. Стоит сакцентировать внимание на зарубежных публикациях, в которых явное предпочтение имеют работы не экономического толка, среди которых технические и естественные науки. Динамика качественных показателей публикационной активности по теме «неопределенности» за рубежом приведена на рисунке 1 за период 1991-2011 гг., то есть за 20-летний период. Этого более чем достаточно для выявления явных трендов в выборе приоритетов исследований.      

 

 

Рис.1. Динамика зарубежных научных публикаций по теме «неопределенность» с 1991 г. по 2011 г. по тематической направленности[1]

 

Нужно обратить внимание на тот факт, что удельный вес научных работ, посвященных теме «неопределенности» в общем количестве публикаций неуклонно возрастает, что совершенно логичным образом подтверждает взаимосвязь периода развития объекта исследования и возникновение проблем неопределенностного содержания. Иначе, можно сказать, формирование новых структурных элементов объекта (организационно-экономической, социально-экономической или технической системы, подсистемы, элемента) отражается на уровне неопределенности, которым обладает объект исследования. Рост публикационной активности по теме «неопределенности» подчеркивает актуальность разрабатываемой темы и демонстрирует наличие потребности в данных исследованиях.

Однако, расчет относительного показателя публикаций по теме «неопределенности» в сфере экономических наук без разделения по тематике, подтверждает явное угасание исследований неопределенности. Значение данного индикатора сократилось с 28,8% в 1991 г. до 15,7% в 2011 г., то есть в 1,8 раз. При этом, по мнению автора, современное научное сообщество не уделяет должного и необходимого внимания теме «неопределенности», ее природы, возможностей ее управления и управления объектами в условиях неопределенности, корректной оценки, изучения явлений и событий, обратных свойству неопределенности.

Анализ отечественных публикаций выявил сходные моменты, которые были обнаружены при изучении публикаций зарубежных ученых и специалистов. Примечательным является практическое отсутствие научных трудов по теме «неопределенность» вплоть до 1997 г., с которого начинается нарастание интереса ученых к экономическому проявлению неопределенности.

Как и за рубежом, абсолютный рост научных публикаций привел к увеличению трудов, посвященных изучению неопределенности. В Научной электронной библиотеке (НЭБ – РИНЦ) количество публикаций общей направленности по теме неопределенности составляет 220 наименований, при этом около 23% из них относятся к экономическим наукам. В сравнительной оценке данного показателя с зарубежными значениями, можно сделать вывод, что значимость исследований неопределенности в отечественной науке находится на том же уровне, что и за рубежом, а в некоторых моментах и превосходит ее. В этой связи, автором в рамках данного исследования будут обобщены многие точки зрения как российских, так и зарубежных ученых на неопределенность, предложены авторские концептуальные и теоретико-методологические положения, позволяющие расширить современные представления о неопределенности в целом.

 

3. Обзор специальной научной литературы

Исследованием природы неопределенности, ее типизации, проблем принятия управленческих решений в условиях неопределенности, а также конвергенции с рисками занимаются многие зарубежные и российские ученые и специалисты, включая профильные научные институты и организации.

Наиболее значимые результаты исследований для теории и методологии неопределенности, заложившие основы последующего развития теоретических и прикладных разработок, представлены в работах Knight F.H. [1],  Ross [2], T.E. Cliffe Leslie [3], Lavington F.[4, 5], Pigou A.C. [6], Haynes J. [7], Long J. [8], Moore P.G., Thomas H. [9], McCall J. [10], Traub J.F., Wasilkowski G.W., Wozniakowski H. [11] и многих других. Современные представления зарубежных ученых о неопределенности в экономике прослеживаются в трудах Borch K.H. [12],Smith N.J. [13], Jaeger C.C., Webler T., Rosa E.A., Renn O. [14], Oxelheim L., Wihlborg C. [15] и др.

В исследовании неопределенности в экономике, и в частности в сфере принятия управленческих решений, автором сознательно делается разделение между зарубежными и отечественными представлениями о неопределенности. Основанием к такому делению стал анализ методологических положений.

Отечественные исследования неопределенности в большинстве основываются или ссылаются на зарубежные работы. Это подтверждает предположение автора о догоняющем характере развития данного направления научной мысли периода начала-середины XX века, в период, когда были высказаны основополагающие идеи и представления  о неопределенности, составляющие современную парадигму. Однако, при этом формулировка оценки неопределенности прослеживается в одних из самых ранних отечественных исследованиях конца XIX века – Андреевского И.Е., Арсеньева К.К. Петрушевского Ф.Ф. [16, C. 703], а также «Ученыя записки Императорскаго Московскаго университета» [17, C. 219, 331], где отмечается наличие неопределенности как многообразия значения функции [математическое содержание неопределенности].

В последующем, изучением сущности неопределенности в отечественной науке занимались такие ученые как Петраков Н.Я., Ротарь В.И., Айвазян С.А. [18], Тэпман Л.Н. [19], Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. [20],  Шапкин А.С. [21], Чернов В.А. [22], Уткин Э.А, Фролов Д.А. [23], Качалов Р.М. [24], Ермасова Н.Б. [25], Куликова Е.Е. [26] и другие. Результаты их исследований, дополненные теоретическими и методологическими разработками зарубежных ученых, составляют современное традиционное понимание неопределенности и рисков.

Суть сложившейся парадигмы сводится к ряду положений о неопределенности в управлении организационно-экономической системой. В систематизированном виде положения о неопределенности в организационно-экономической системе подразделяются на семь терминологических групп, которые будут рассмотрены далее. 

 

4. Положения о неопределенности в организационно-экономических системах

4.1. Во-первых, неопределенность рассматривается как мера информации.

Это самое распространенное и утвердившееся в научной общественности понимание неопределенности. Достаточность информации об условиях, ограничениях и параметрах социально-экономических систем, в том числе организационно-экономических образований, свидетельствует об определенности ситуации. В таком контексте восприятия категории подразумевается, что совокупная информация о конкретном объекте, событии или явлении в априори составляет константу полноты истинных сведений и данных.

Перераспределение информации об объекте между средой и субъектом составляет процесс коммуникации, в результате которого субъекту становятся известны некоторые сведения об управляемом объекте организационно-экономической системы. Абсолютная и относительная величина верифицируемых сведений и данных по отношению к априорной константе представляет собой меру информации, то есть размер неопределенности. Верифицируемые сведения и данные, ставшие достоверными, объективными и несущие в себе смысловую нагрузку для субъекта управления организационно-экономической системы становятся информацией, оценка которой и производится для определения неопределенности. Тем самым, можно говорить о том, что разработка и принятие управленческих решений наилучшим образом осуществляется именно в определенной среде.

Характеристики определенности и «информированности» организационно-экономической системы принято связывать с энтропией, однако как это будет показано далее, энтропия является не единственным показателем, с помощью которого возможно оценить управляемость и стабильность системы в целом.  

В изучении неопределенности как меры информации многие авторы отмечают, что достижение полной осведомленности субъекта в принятии управленческих решений относительно объекта и окружающей его среды, в реальных и даже в идеальных условиях невозможно. Так, Качалов Р.М. в своей работе предполагает, что «неполнота отражения принципиально неустранима из-за всеобщей связи всех объектов реального мира и бесконечности их развития» [24, с. 12]. В этом утверждении кроется ещё одна диалектическая проблема познания – предельность развития, предельность информации, предельность неопределенности и определенности.

Научное познание социально-экономических явлений приводит к выводу о том, что объективно существует лишь несколько предельных параметров системы. Развитие, о котором говорит Качалов Р.М., как процесс не может быть ограничен, за исключением естественных ограничений по времени существования данной социально-экономической системы. Рассматривая информацию, можно сказать, что ее предел объективен и составляет совокупность истинных сведений и данных об объекте организационно-экономической системы. Таким образом, как следствие неопределенность и определенность являются предельными параметрами  «информированности» организационно-экономической системы.

При этом, неопределенность не отделима от социально-экономической системы и является ее неотъемлемой составляющей. Подтверждение такой аксиомологической догмы можно найти в работах Thunnisen D.P. [27], Daneshkhah A.R. [28], Мескона М., Альберта М., Хедоури Ф., Иванова А.А., Олейникова С.Я., Бочарова С.А. [29, с. 56, 112],  Архипова А.И., Большакова А.К., Качалова Р.М.,, Тэпмана Л.Н. и многих других ученых, придерживающихся восприятию неопределенности как меры информации.

Точное положение о неопределенности как меры информации приводят  Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., размышляя, что «неопределенность внешней среды является функцией количества информации, которой располагает организация (или лицо) по поводу конкретного фактора, а также функцией уверенности в этой информации» [30, с. 85].

Емкое утверждение Архипова А.И. и Большакова А.К. о связи неопределенности и социально-экономической системы демонстрирует, что «более глубокий анализ экономического процесса показал, что его не­отъемлемым свойством является неопределенность, а это, в свою оче­редь, заставляет каждого экономического субъекта нести расходы на получение информации» [31, с. 47]. Аналогичного мнения придерживается и Качалов Р.М. [24, с. 12] говоря о том, что «неопределенность является объективным свойством экономических процессов», предполагая, что неопределенность в широком смысле – это синоним недостоверности, недостаточности информации при подготовке или принятии решений. 

Раскрыв содержание положения неопределенности как меры информации, необходимо выделить следующее положение, в котором уделяется внимание динамическому развитию организационно-экономической системы и ее отдаленности от абсолютно истинной информации.

 

4.2. Во-вторых, неопределенность отражает состояние системы по отношению к «идеальным условиям», когда знание полностью детерминировано

Положение о разрыве между фактическим уровнем «информированности» и ситуацией, когда сведения и данные о организационно-экономической системе полностью известны очень близко к первому положению о неопределенности и, по сути, является его следствием. Основываясь на первом положении о неопределенности, объем информации может быть исчислен и выражен через неопределенность – энтропию. Таким образом, различие между фактическим содержанием информационных потоков и идеальным объемом истинных сведений и данных характеризует второе положение о неопределенности.

Идеи о восприятии неопределенности как состояния системы по отношению к условиям, когда информация абсолютно известна и определена, выражаются в исследованиях Walker W.E., Harremoes P., Rotmans J., Janssen P., Thunnisen D.P., Куликова Е.Е., Волкова М.И., Грачева М.В. и многих других ученых. Все они приходят к мнению, что неопределенность это разрыв между ожидаемым состоянием и реальным развитием организационно-экономической системы. Такая трактовка неопределенности не является очень распространенной, но имеет право на существование. Основанием к использованию такого определения является включение информационной составляющей. Состояние системы в реальных и прогнозируемых условиях характеризуется уровнем достоверных знаний, когда прогнозируемая ситуация является более предпочтительной [при позитивном сценарии].

Разрывность состояний фактической «информированности» и идеальной приводит к необходимости самостоятельной генерации информации для снижения уровня неопределенности организационно-экономической системы. Вариантом самостоятельной генерации информации является планирование, которое тесным образом связано с прогнозированием неопределенности. В обосновании планирования часто используют обратную формулировку, что для деятельности хозяйствующего субъекта необходимо осуществлять планирование в силу неопределенности среды.

В работе Мескона М., Альберта М., Хедоури Ф. [30, с. 52] как одной из причин необходимости планирования утверждается, что постоянная неопределенность будущего становится причиной, по которой планирование должно осуществляться непрерывно. Но при любом сценарии планирования не ставится целью достижение абсолютно детерминированного знания о ситуации, событиях и явлениях. Напротив, отмечается лишь потенциальное стремление к достаточной «информированности». Уровень достаточности в данном контексте выступает как рубеж оптимальности, поскольку получением данных и сведений сверх нормального (естественного фона) приводит к избыточным трансакционным издержкам организационно-экономической системы. В данном случае, модель оптимальности трансакционных издержек поиска информации, предложенная Поповым Е.В. [32, с. 91-104], очень близка к авторским выводам о самогенерации информационных потоков и затрат на приобретение информации извне. 

 В общем виде, неопределенность согласно второму положению можно описать словами таких ученых, как Walker W.E., Harremoes P., Rotmans J., Janssen P. В их исследовании говорится, что «неопределенность для любого состояния [системы] отличается от недостижимой идеальной ситуации полностью детерминированным знанием соответствующей системы» [33]. Очень близким аналогичным утверждением характеризуют неопределенность Волков М.И. и Грачева М.В., которые утверждают, что «неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными» [34, с. 202].

Полная определенность информации об организационно-экономической системе, как это уже было сказано, не представляется возможной даже в идеальных условиях. Поэтому всегда возникает некоторый предел неопределенности (сверху) или определенности (снизу). Тем самым, возможно формирование двойственного предмета анализа: известной неопределенности и предельного недостигаемого ее уровня.

Учитывая, что проблемы прогноза в части неопределенности разрешаются многосценарными вариантами развития организационно-экономической системы, то целесообразным является рассмотрение неопределенности именно с этой точки зрения.

 

4.3. В-третьих, неопределенность воспринимается как возможность выбора альтернатив и множественность данного выбора (вариативность выбора).

Во многих научных публикациях делается акцент на том, что неопределенность порождает множественность выбора различных альтернатив. С одной стороны, множественность вызвана разнообразием вариантов; с другой стороны, в условиях неопределенности установить четкие критерии оптимальности и эффективности достаточно сложно.

Анализируя возникновение альтернатив развития, сценариев событий или явлений, вариантов принятия решений, автор пришел к выводу, что неопределенность в данном контексте одновременно является и причиной и следствием, образуя замкнутый контур. Примером этого может служить отмеченная ранее проблема прогнозирования в условиях неопределенности, когда ее решением является создание некоторого числа вероятных сценариев развития. Обратным примером может быть ситуация принятия решения, когда присутствует большое разнообразие вариантов или сценариев – это приводит к неоднозначности выбора и, как следствие, возникновению неопределенности.

К числу ученых и специалистов, занимавшихся неопределенностью с точки зрения наличия альтернатив, можно отнести  Rodger C., Petch J., Догиль Л.Ф., Куликову Е.Е. и многих других. Их восприятие неопределенности, главным образом не как состояния системы в отношении информации, а как результата, позволило пересмотреть теоретические положения о неопределенности и дополнить их аналитическим содержанием. Наиболее близкая трактовка неопределенности как набора альтернатив приводится Rodger C. и Petch J., где «неопределенность означает множество количественных значений состояния системы» [35, p. 1].

Связь между информацией и состоянием системы подчеркивается в работе Куликовой Е.Е. Она отмечает, что «неопределенность – это состояние неоднозначности событий в будущем и невозможность их спрогнозировать, что вызвано неполнотой или неточностью информации» [26].

Стоит обратить внимание на то, что третье положение неопределенности включает не только наличие альтернатив, но и предполагает наличие нескольких вариантов их реализации. Об этом упоминает в своей работе Кулагин О.А., утверждая, что «в общем случае неопределенность в моделях принятии решений следует понимать как наличие нескольких возможных исходов каждой альтернативы» [36].

Таким образом, неопределенность становится многоуровневой. Первый уровень связан  с наличием альтернатив развития организационно-экономической системы, включая альтернативы состояния событий или явлений системы. Причинно-следственный плюрализм неопределенности сводится к базовой сущности содержания неопределенности среды – недоступности или нехватки информации. Второй уровень заключается в вариативности исходов каждой альтернативы, представляя тем самым неоднозначность результата. К третьему уровню относится неоднозначность выбора конкретной альтернативны, поскольку отсутствуют или не могут быть использованы критерии  оценки эффективности и оптимальности альтернатив. Третий уровень выражает неопределенность принятия решений.

Выявленная многоуровневость неопределенности, по сути, является кратким доказательством обоснованности классификации неопределенности, выдвинутой Авдийским В.И. и Безденежных В.М. [37].

Альтернативность выбора направлений развития событий, явлений и системы в целом, рассматривается при динамическом ее изменении. Отстраняясь от динамического развития организационно-экономической системы, можно отметить следующее положение о неопределенности, связанное с характером получаемых информационных ресурсов.

 

4.4. В-четвертых, неопределенность определяет качество информации (достоверность, полнота, ценность, актуальность, ясность).

Анализ понятий неопределенности данного положения показал, что содержательно группа понятий включает большее количество определений, которые тем или иным способом дают оценку информации. Чаще всего оценка информации в контексте неопределенности связана с достоверностью сведений и данных, их полнотой и объективностью. Гораздо реже используются характеристики ценности информации, актуальности и ясности. В целом набор качественных характеристик информации, предложенный Поповым Е.В., может использоваться в трактовке категории «неопределенность». Если с характеристиками достоверности и полноты не возникает никаких трудностей, то использование других характеристик следует уточнить.

Ценность информации является одной из важных характеристик в определении неопределенности. Понятие ценности носит субъективный характер, что говорит о зависимости ценности информации от целей и интересов субъекта организационно-экономической системы. Информация становится ценной только в условиях, когда ее применение может принести реальный эффект в принятии управленческих решений, стать критерием оптимальности, эффективности или основанием предрасположенности к той или иной альтернативе.

В данном контексте ценность воспринимается как синоним значимости информации, что несколько отличает авторское видение от взглядов Попова Е.В. на содержание ценности информации. В исследовании Попова Е.В. ценность сопряжена с понятием цены или стоимости информации, разграничивающей возможности одних субъектов по ее приобретению от других, кто не может получить (приобрести) ценную информацию. По мнению автора, такой взгляд в общем понимании информации не является достаточно верным и может использоваться с некоторыми допущениями. К числу таких допущений можно отнести изучение трансакционных издержек и соответственно появление первоначальной стоимости информации.

В дополнение, ценность информации по Попову Е.В. связана с недоступностью для других субъектов. Однако, сам факт недоступности информации не делает ее ценной. Единственным следствием из этого является ее ограниченность. Но в исследовании Попова Е.В. обоснованно подчеркивается, что «только обладающая определенной ценностью информация способна быть средством снижения неопределенности» [32, с. 81]. 

Другой значимой характеристикой информации является ее актуальность. Как самостоятельная характеристика она практически не используются. Чаще всего актуальность рассматривается в паре с другими характеристиками информации (достоверности и/или ценности), так как является связующим элементом между изменением условий функционирования организационно-экономической системы и движением в пространственно-временном континууме. Ценность или достоверность, как это было отмечено, являются субъективными характеристиками. Их состояние зависит от времени и места использования. Тем самым, неопределенность может быть снижена тогда и только тогда, когда информация обладает характеристикой актуальности.

Рассмотрев неопределенность как качество информации, необходимо изучить следствия возникновения неопределенности. Как обособленное явление социально-экономической системы, неопределенность способна создавать самостоятельные или зависимые угрозы или опасности для деятельности системы. Таким образом, следующим положением о неопределенности станет исследование зависимости неопределенности и порождаемых ею отрицательных и положительных эффектов.

 

4.5. В-пятых, неопределенность является атрибутивным источником риска.

Вопросу взаимосвязи неопределенности и рисков посвящены многие научные профильные работы, в которых утверждается, что неопределенность является прямым источником рисков. Данными исследованиями занимались и занимаются как российские, так и зарубежные исследователи, среди них Тэпман Л.Н., Bedford T., Cooke R.T., Вишняков Я.Д, Радаев Н.Н., Ермасова Н.Б., Христиановский В.В., Щербина В.П. и многие другие.

Останавливаясь на указанных ученых, автор приводит ряд понятий неопределенности, демонстрирующих, что риск является следствием существования неопределенности. Данное положение о том, что риск является не только следствием, но и может характеризоваться неопределенностью, применяется автором исключительно в контексте априорной зависимости. Автор склонен считать, что в априори риск действительно находится в прямой зависимости от неопределенности, то есть при росте неопределенности возрастает и риск. Величина прироста может меняться и обусловлена эластичностью рисков по отношению к неопределенности.

Апостериорное развитие, в котором предполагается приложение некоторых управленческих мер к неопределенности, может разрушить прямую зависимость. Превентивное управление неопределенностью способно создать обратную зависимость или, по крайней мере, поддержать безразличие риска к изменению неопределенности. Схематично эту зависимость можно выразить на рисунке 2.

 

Рис. 2. Варианты приближенной зависимости риска и неопределенности:

а – априорная зависимость; б – апостериорная зависимость

 

Такое предположение автора основывается на принципиальных отличиях рисков и неопределенности. В исследовании Ермасовой Н.Б. отмечается, что «неопределенность – это сущностная характеристика, а риск – форма проявления неопределенности» [25, с. 41].  Расширенное толкование взаимосвязи рисков и неопределенности приводит Тэпман Л.Н., который связывает данные процессы с теорией системности: «риски рассматриваются как свойство, присущее любым видам целесообразной деятельности. Оно проявляется как вероятностная неопределенность реализации целевых функций, характер, содержание, направленность и условия достижения которых до конца не ясны субъекту» [19, с. 14].  При этом, Тэпман Л.Н. дает характеристику риска через его составляющие, которые в его видении являются особенностями риска. В состав особенностей риска включаются неопределенность, неожиданность, неуверенность, предположение, что успех придет [19, с. 8].

По определению Кулагина О.А. [36] «неопределенность служит причиной риска в принятии решений», а сам риск отождествляется с возможностью неблагоприятного исхода в условиях неопределенности. Аналогичную точку зрения имеют Bedford T., Cooke R.T.  [38, p. 10].  Они характеризуют риск с двух сторон: опасности (или источника опасности) и неопределенности (как количественная оценка вероятности).

Однако, в отличие от определений взаимосвязи рисков и неопределенности Ермасовой Н.Б., Тэмплана Л.Н., Bedford T. и Cooke R.T., исследование Вишнякова Я.Д. и Радаева Н.Н. является более глубоким. Они сразу отмечают, что существуют несколько точек зрения на соотношение неопределенности и риска. К первой группе воззрений Вишняков Я.Д. и Радаев Н.Н. [20, с. 26] относят мнение, что риск обусловлен неопределенностью. По их мнению, в этом случае под неопределенностью понимают неполное и неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемое неполнотой и/или неточностью информации.  Вторая группа представлений заключается в том, что риск – это разновидность неопределенности, когда наступление событий вероятно и объективно существует возможность оценить их вероятность. В этом контексте Вишняков Я.Д. и Радаев Н.Н. считают, что «разница между риском и неопределенностью относится к способу задания информации и определяется наличием (в случае риска) или отсутствием (при неопределенности) вероятностных характеристик неконтролируемых переменных». При этом, в их понимании «риск – неопределенность в отношении возможных потерь на пути к цели» [20, с. 21].

Авторская позиция близка, но не является идентичной точке зрения Вишнякова Я.Д. и Радаева Н.Н. о соотношении рисков. Поскольку и первая, и вторая группа мнений привязывает неопределенность к риску, то подтверждением и научным обоснованием авторского подхода об апостериорности зависимости неопределенности и риска можно найти в положениях теоремы предельной неопределенности, где подчеркивается существование «кванта управляющего воздействия» [37, с. 59] на неопределенность, при котором траектория развития организационно-экономической системы начинает изменяться.

Таким образом, возникает условность зависимости риска и неопределенности. Косвенно об этом утверждают Христиановский В.В. и Щербина В.П., говоря, что «неопределенность многих экономических ситуаций порождает необходимость риска при принятии решений, необходимость в предвидении последствий принимаемых решений, необходимость системного подхода при любом образе действий по управлению» [39, с. 100].

Линейная циклическая последовательность смены неопределенности и рисков приводится в работе Смирнова Э.А. [40, с. 103], где начало цикла связано с неопределенностью, которая порождает риски. Цикличность основана на том, что риски первого шага приводят к появлению новой неопределенности, которая в свою очередь вызывает появление новых рисков. Смирнов Э.А. называет данный процесс «трансформацией рисков в неопределенность», хотя более верным было бы обратное, так как риск есть следствие неопределенности.

Идеи о цикличности неопределенности и рисков привели автора к созданию модели, расширяющей классическое представление о последовательной сменяемости неопределенности и рисков. В символическом виде модель может иметь следующий вид, представленный на рисунке 3.

 

 

Рис. 3. Циклическая последовательность преобразования
неопределенности и рисков (тетраплет риска):

ФН – факторы неопределенности; Н – неопределенность;
РФ – риск-факторы (факторы рисков); Р – риски

 

С циклической последовательностью преобразования очень близко связана «каскадность» неопределенности и рисков. Каскадность подразумевает эффект лавинообразного возникновения рисков и факторов неопределенности попарно, а также неопределенности и риск-факторов. Существование такого явления только в отношении эффектов риска было замечено в исследовании Pergler M. и Lamarre E. Данное явление было названо ими «риск каскада» [41, p. 2-3], подразумевая под этим объединение эффектов различного порядка, которые в дальнейшем могут повлиять на финансовые результаты экономического агента.  Ими также отмечается важность каскадности в условиях неопределенности, утверждение, что «идея риск каскада особенно важна в периоды нестабильности» явно указывает на необходимость подробного исследования данной взаимосвязи.

В отечественной научной литературе вопросу лавинообразного формирования рисков и построению модели когенерации рисков посвящено исследование Кунина В.А. [42]. Его исследование ориентировано на изучение влияния рисков и мер по управлению рисками на эффективность предпринимательской деятельности с учётом новых рисков генерируемых при реализации этих мер. Кунин В.А. основывается на построении графов базовой структуры и возможных комбинаций рисков через конечные и промежуточные состояния системы рисков.

Подобный, но более упрощенный вид ориентированного графа рисков предложен в работе Тихомирова  Н.Н и Тихомировой Т.М. [43, c. 224].  Однако данное исследование Кунина В.А. не учитывает неопределенность. В нем риски порождают сами себя, что, по мнению автора, является не верным. Этапность трансформации или преобразования неопределенности и рисков предполагает, что исходная неопределенность, и в конченом счете риск, станет причиной возникновения нового риска, но с измененным потенциалом воздействия.  Обзор научной литературы позволяет сделать вывод, что изучению явления каскадности не уделяется должного внимания. Количество работ, где существует упоминание о лавинности или каскадности рисков со связью с неопределенностью очень ограничено. 

В отличие от представлений Pergler M., Lamarre E. и Кунина В.А., автор обосновывает не только каскадность и цикличность неопределенности и рисков с промежуточными звеньями в виде факторов неопределенности и факторов рисков, но и волновой характер данных явлений. Основываясь на том, что трансформация или преобразование сопровождается изменением потенциалов каждого элемента (рисунок 3), то с ростом количества циклов объем чистых рисков и неопределенности будет возрастать по экспоненциальному закону. Примерным выражением идеи волновой теории преобразования неопределенности  и рисков может стать схематичное представление данного процесса на рисунке 4.

 

Рис.4. Волновое представление каскадности преобразования
неопределенности и рисков

 

Обращая внимание на базовую первичную оставляющую – факторов неопределенности, от которых зависит величина самой неопределенности и в последствии размер рисков, стоит уточнить какие побуждающие факторы могут стать причиной развития каскадности процесса или стать катализатором всего цикла.

Поскольку, потенциальный убыток или ущерб от рисков может также зависеть и от неопределенности, то следующее положение  может раскрыть  множественность последствий возникновения событий и явлений в организационно-экономической системе в частности и в системе в целом.   Выявленные базовые отличия рисков от неопределенности, позволяют перейти к следующему положению о неопределенности.

 

4.6. В-шестых, неопределенность предполагает неоднозначность реализации событий, порождаемая факторами неизвестной природы.

Использование синектического подхода к исследованию данного положения о неопределенности приводит к тому, что оно очень схоже с третьим положением – возможности выбора альтернатив и множественности данного выбора. Однако, суть положения о неоднозначности реализации событий подразумевает результат возникновения каждого события.

В организационно-экономической системе результат реализации события может иметь вид эффекта или эффективности, если речь идет о принятии решений и последствий данных решений. Здесь стоит упомянуть слова Ефремовой Е.Г., которая справедливо отмечает, что «неопределенность, являясь неотъемлемой чертой экономической деятельности, снижает ее эффективность» [44, c. 172].

Динамическое развитие организационно-экономической системы может подразумевать, что при изменении неопределенности меняются возможные исходы, но это не так. Исход событий соотносится с риском и поэтому предполагает учет как положительных, так и отрицательных последствий. Неопределенность здесь как раз обозначает, что последствия могут быть разными и восприятие системой результатов реализации событий в зависимости от целей также будет неоднозначным. 

В работе Мескона М., Альберта М. и Хедоури Ф. дается четкое определение того, что «решение принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это должно иметь место, когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что насчет них невозможно получить достаточно релевантной информации» [30, c. 154]. Таким образом, неопределенность и создает множественность результатов, которые в дальнейшем подвергаются взвешенной оценке при анализе рисков с использованием математического ожидания и других средств усреднения.  

Неоднозначность реализации событий в принципе предполагает, что последствия возникновения событий детерминированы факторами, о которых субъекту управления организационно-экономической системы либо ничего неизвестно, либо информация об этих факторах недостаточна. Волков М.И. и Грачева М.В. подчеркивают, что «неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результат неизвестна» [34, c. 202].  Тем самым, объективность и обоснованность неоднозначности реализации событий как формы неопределенности очевидна и более не требует подтверждения.

Заключительным положением о неопределенности организационно-экономической системы выступает ее влияние на параметры устойчивости и гибкости. Неопределенность по сложившейся практике оценивается через параметр энтропии, обратным проявлением которого является негэнтропия. Следующее положение раскроет взаимодействие энтропии и негэнтропии, их влияние на управление организационно-экономической системой.   

 

4.7. В-седьмых, неопределенность является естественным ограничителем управляемости и стабильности организационно-экономической системы.

Как это уже было отмечено, энтропия является параметром оценки неопределенности в организационно-экономической системе. В общем случае, энтропию можно охарактеризовать как меру хаоса, беспорядка. Обратным проявлением энтропии является негэнтропия – ее суть обратно пропорциональна энтропии. Она характеризует упорядоченность системы. Отношение энтропии и негэнтропии описывает возможность системы быть в устойчивом, стабильном состоянии. Это состояние говорит об управляемости системы. Чем выше управляемость, тем система является более гибкой к воздействиям внешней и внутренней среды. 

Непреодолимый предел неопределенности приводит к тому, что добиться состояния полной управляемости и стабильности не представляется возможным. Организационно-экономическая система находится в рамках естественных ограничений, выше которых при любом сценарии развития событий перейти не удастся.

Таким образом, в организационно-экономической системе существует порог управляемости и стабильности, который детерминирован неопределенностью. Управляющее воздействие на неопределенность позволяет с помощью превентивных мер изменить фактическое состояние управляемости и стабильности, тем самым приблизив его к предельному пороговому значению. 

В целом, отмеченные автором положения о неопределенности дают комплексное представление о ее базовых характеристиках. Однако в научной литературе встречаются описания неопределенности не подпадающие под выдвинутые положения. В данном вопросе можно обратиться к зарубежным исследованиям, где неопределенность изучается несколько в ином ракурсе, чем в отечественной научной литературе.

Исследовав положения о неопределенности организационно-экономической системы, можно прийти к выводу о комплексности категории «неопределенность» и необходимости её трактовки в систематизированном виде. Поэтому автор выдвигает собственное понятие категории неопределенности в отношении организационно-экономических систем.

Неопределенность организационно-экономической системы – это ситуация возникновения неоднозначных событий или явлений, предполагающая возникновение множества альтернатив их реализации, приводящих к позитивным или негативным последствиям, сопровождающихся низким качеством информации и противопоставлением детерминированности развития.  



[1] Примечание: составлено и рассчитано автором по данным, предоставленным ScienceDirect® и  SciVerse® (registered trademark of Elsevier Properties S.A, Elsevier B.V. Elsevier Data Protection Officer, Elsevier Limited).

Литература

  1. Knight Frank H. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co., 1921/
  2. Ross, Uncertainty as a Factor in Production, Annals, American Academy, vol. VIII, 1896.
  3. T.E. Cliffe Leslie. The Known and the Unknown in the Economic World. Essays in Political Economy, 1888. Pp. 221-242.
  4. Lavington F. Uncertainty in its Relation to the Rate of Interest // Economic Journal, vol. XXII, 1912. Pp. 398-409.
  5. Lavington F. The Social Interest in Speculation // Economic Journal, vol. XXIII, 1918. Pp. 36-52.
  6. Pigou A.C. Wealth and Welfare, 1912, part V.
  7. Haynes J. Risk as an Economic Factor. Geo. H. Ellis Printer, 1895. 43 p.
  8. Long J. Wealth, Welfare, and the Price of Risk //Journal of Finance, American Finance Association, vol. 27(2), 1972. Pp. 419-433.
  9. Moore P.G., Thomas H. Measuring uncertainty //Omega, Elsevier, vol. 3(6), 1975. Pp. 657-672.
  10. McCall J. The Economics of Information and Uncertainty. NBER Books, National Bureau of Economic Research, Inc, number mcca 82-1, 1982.
  11. Трауб Дж., Васильковский Г., Вожьняковский Х. [Traub J.F., Wasilkowski G.W., Wozniakowski H.] Информация, неопределенность, сложность: пер. с англ. М. Мир, 1988. 184 с.
  12. Borch K.H. The economics of uncertainty. Princeton University Press, 1968. 227 p.
  13. Smith N. J. Appraisal, risk and uncertainty. Thomas Telford, 2003. 132 р.
  14. Jaeger C.C., Webler T., Rosa E.A., Renn O. Risk, uncertainty, and rational action. Earthscan, 2001. 320 р.
  15. Oxelheim L., Wihlborg C. Corporate Decision-Making with Macroeconomic Uncertainty: Performance and Risk Management. New York; Oxford : Oxford University Press, 2008. 244 p.
  16. Андреевскій И.Е., Арсеньев К.К., Петрушевскій О.О. Энциклопедическій словарь: подъ ред И. Е. Андреевскаго, Том 10. СПб.: Издательство Т-ва Брокгаузъ Ф. А., Ефронъ И.А., 1898. 970 с.
  17. Ученыя записки Императорскаго Московскаго университета, Отдел физико-математическій, Выпуск пятнадцатый, 1899. 393 с.
  18. Петраков Н.Я., Ротарь В.И., Айвазян С.А. Фактор неопределенности и управление экономическими системами. Наука, 1985. 190 с.
  19. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. ВА Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 380 с.
  20. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н.  Общая теория рисков. – 2-е изд., испр. М.: Издательский центр Академия, 2008. 368 с.
  21. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 5-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. 544 с.
  22. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М.: Финансы и статистика, 1998. 291 с.
  23. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. М.: ТЕИС, 2003.
  24. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002. 192 с.
  25. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации. М. ИТК «Дашков и Ко», 2009. 380 с.
  26. Куликова Е.Е. Управление рисками: инновационный аспект. М.: Бератор-Паблишинг, 2008. 112 с.
  27. Thunnisen D.P. Propagating and Mitigating Uncertainty in the Design of Complex Multidisciplinary Systems (PhD Thesis). California Institute of Technology Pasadena, California, 2005.
  28. Daneshkhah A.R. Uncertainty in Probabilistic Risk Assessment: A Review. University of Sheffield, 2004.
  29. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. Риск-менеджмент. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. 193 с.
  30. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., издательство «Дело», 1997. 704 с.
  31. Экономика: учеб. / Архипов А.И. и др.; под ред. Архипова А.И., Большакова А.К. М.: Проспект, 2009. 848 с.
  32. Попов Е.В. Трансакции. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 679  с.
  33. Walker W.E., Harremoes P., Rotmans J., J.P. van der Sluijs, M.B.A. van Asselt, Janssen P., Krayer von Krauss M.P. Defining Uncertainty. A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support // Journal of Integrated Assessment, 4 (1): 2003. Ss. 5 – 17.
  34. Волков М.И., Грачева М.В. Проектный анализ. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 423 с.
  35. Rodger C., Petch J. Uncertainty & Risk Analysis: A practical guide from Business Dynamics. PricewaterhouseCoopers, MCS, 1999.
  36. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях: Учеб. пособие. СПб.: Изд. дом «Сентябрь»; 2001. 148 с.
  37. Авдийский В.И., Безденежных В.М. Неопределенность, изменчивость и противоречивость в задачах анализа рисков поведения экономических систем // Эффективное антикризисное управление. 2011, № 3(66). С. 46-61.
  38. Bedford T., Cooke R.T. Probabilistic Risk Analysis: Foundations and Methods. Cambridge University Press, 2001.  393 p.
  39. Христиановский В.В., Щербина В.П. Экономический риск и методы его измерения. Донецк: ДонНУ, 2000. 197 с.
  40. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 271 с.
  41. Pergler M., Lamarre E. Upgrading your risk assessment for uncertain times. McKinsey Working Papers on Risk, McKINSEY&Company. 2009. № 9.
  42. Кунин В.А. Модель лавинной генерации предпринимательских рисков // Экономика и управление, №5, 2008. С. 92-100
  43. Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риск-анализ в экономике: Монография. М.: Издательство: Экономика, 2010. 318 с.
  44. Ефимова Е.Г.  Экономика: учебное пособие. М.: Издательство МГИУ, 2008. 365 с.